Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

Investment strategies and compensation of a mean–variance optimizing fund manager

Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 503 KB
english, 2014
3

Impulsive Control of Portfolios

Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 366 KB
english, 2007
4

Theoretical and empirical estimates of mean–variance portfolio sensitivity

Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 383 KB
english, 2014
6

Bayesian calibration and number of jump components in electricity spot price models

Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 626 KB
english, 2017
7

Black-Litterman model for continuous distributions

Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 781 KB
english, 2018
8

Black-Litterman Model for Continuous Distributions

Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 231 KB
english, 2016
9

Elliptical Black-Litterman Portfolio Optimization

Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 300 KB
english, 2017
11

From discrete to continuous time evolutionary finance models

Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 430 KB
english, 2010
12

Market selection of constant proportions investment strategies in continuous time

Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 292 KB
english, 2010
13

Stopping of functionals with discontinuity at the boundary of an open set

Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 357 KB
english, 2011
16

Infinite horizon stopping problems with (nearly) total reward criteria

Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 334 KB
english, 2014
18

PION PRODUCTION MEASUREMENT IN NA61/SHINE EXPERIMENT

Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 311 KB
english, 2011
21

Fragmentation and stability of markets

Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 724 KB
english, 2015
22

Real option valuation for reserve capacity

Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 999 KB
english, 2016
23

Impulse Control Maximizing Average Cost per Unit Time: A Nonuniformly Ergodic Case

Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 566 KB
english, 2017
29

Bayesian Calibration and Number of Jump Components in Electricity Spot Price Models

Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 590 KB
english, 2016
30

Investment Strategies and Compensation of a Mean-Variance Optimizing Fund Manager

Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 543 KB
english, 2012
31

From Discrete to Continuous Time Evolutionary Finance Models

Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 314 KB
english, 2008
32

Fragmentation and Stability of Markets

Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 443 KB
english, 2013
34

IceCube searches for neutrino emission from galactic and extragalactic sources

Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 20.96 MB
english, 2015
35

Constraints on atmospheric charmed-meson production from IceCube

Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 998 KB
english, 2016
36

Itchy Feet vs Cool Heads: Flow of Funds in an Agent-Based Financial Market

Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 637 KB
english, 2015
37

Imbalance Market Real Options and the Valuation of Storage in Future Energy Systems

Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 523 KB
english, 2019